01. 소개
나는 누구인가
저는 Marketmaker.cc(알고리즘 트레이딩 플랫폼)의 CEO이자 Cmdop.com의 CTO입니다.
저는 2011년부터 암호화폐와 주식 시장에 관심을 가져왔습니다. 수동 트레이딩으로 시작해 점차 모든 것을 자동화했고, 지금은 HFT 인프라와 알고리즘 트레이딩 플랫폼 구축에 집중하고 있습니다.
풀스택 개발자로 TypeScript/JavaScript, Python, Go 에 깊은 전문성을 보유. 모스크바 거주.
현재 집중 분야
HFT 인프라
ZigBolt 개발 중 — Zig 기반 메시징 시스템, 목표: IPC 지연 <100ns, 50M+ msg/sec
알고리즘 트레이딩
Marketmaker.cc — 멀티 타임프레임 전략을 위한 스캘핑 터미널 + 백테스팅 엔진
AI 툴링
300+ AI 모델용 SDKRouter, Pydantic AI 에이전트 기반 DjangoCFG, Cmdop 원격 관리
시장 데이터
StockAPIs.com — 100+ 거래소에서 수집한 암호화폐 시장 데이터, 지연 <100ms
02. 알고트레이딩
Trading Engineering & HFT
저지연 실행 시스템, 고정확도 백테스팅 엔진, 여러 프로그래밍 언어에 걸친 자동화된 상장 모니터 구축에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있습니다.
백테스팅
Backtesting Engine
- ▹ 실시간 봇의 동작을 분 단위로 일치시키는 tick-sim 엔진을 개발하여 백테스트-실거래 간 드리프트를 제거했습니다.
- ▹ Optuna(TPE, CMA-ES) 기반 유전 알고리즘 최적화를 구현하여 50+ 스레드에서 병렬 파라미터 탐색을 수행했습니다.
- ▹ 3개 노드 분산 컴퓨팅 클러스터와 인메모리 캐시를 설계하여 백테스트 속도를 26배 향상시켰습니다.
- ▹ Renko, Range, Tick/Volume Imbalance bars를 포함한 22가지 캔들 생성 방식을 지원합니다.
상장
Event-Driven Execution
- ▹ Rust와 Zig로 초고속 상장 모니터를 구축, API와 market-diff 탐지를 통해 신규 페어를 감지합니다.
- ▹ 고변동성 이벤트에서 자동으로 거래할 수 있도록 저지연 이벤트 기반 실행 파이프라인을 개발했습니다.
HFT
High-Frequency Trading
- ▹ 프론트러닝 알고리즘: L1(10ms)과 L50(20ms) 스트림을 동시에 처리하는 저지연 오더북 분석기를 개발하여 적응형 편차 감소 기법으로 조작 주문을 추적했습니다.
- ▹ 마켓 메이킹 & 스캘핑: Avellaneda-Stoikov 등의 모델과 고성능 FIX 프로토콜 스캘퍼를 구현했습니다.
- ▹ 실행 최적화: fasthttp와 커스텀 gRPC 어댑터로 실행 경로를 최적화하여 주문 체결 시간을 3-7ms로 단축했습니다.
Arbitrage Systems
Multi-Market Exploitation
- ▹ 거래소 간 & 페어 차익거래: 30+ 거래소에 연결. 2단계 상관관계 발산 방식과 고도화된 지정가 주문 관리로 spot/futures 차익거래를 구축했습니다.
- ▹ 김치 프리미엄: Go 백엔드와 Next.js 대시보드로 한국 거래소(Upbit)용 실시간 모니터링 및 거래 플랫폼을 개발했습니다.
- ▹ 예측 시장: 이벤트 기반 비효율성을 활용하는 Polymarket 차익거래 및 카피트레이딩 봇을 구축했습니다.
- ▹ 통계적 차익거래: 의사 그래프(Bellman-Ford 알고리즘 포함) 기반 stat-arb 모델을 연구하고 구현했습니다.
포트폴리오 최적화
Quantitative Modeling
- ▹ Hierarchical Risk Parity (HRP): 계층적 클러스터링(덴드로그램)과 공분산 행렬을 사용하여 최적의 리스크 배분을 수행하는 HRP를 구현했습니다.
- ▹ 리스크 관리: Hull-White CVaR 보정을 통합하여 현재 변동성에 따라 수익률을 조정하고, 위험 자산을 동적으로 현금화합니다.
- ▹ Modern Portfolio Theory: 암호화폐 포트폴리오에 평균-분산 최적화와 efficient frontier 모델링을 적용했습니다.
- ▹ 자동 리밸런서: 규칙 기반 자동 포트폴리오 리밸런싱을 위한 프로덕션 Tinkoff ETF 밸런서 봇을 구축했습니다.
03. 기술 스택
사용하는 기술
언어
언어 (기초)
데이터베이스
API 및 프로토콜
프런트엔드
크로스 플랫폼
거래소 API
DevOps 및 인프라
05. 프로젝트
제가 만들고 있는 것
나만의 제품, 오픈소스 도구, HFT 인프라 연구 전반.
트레이딩
ZigBolt
Zig 기반 고성능 메시징 시스템 — Aeron의 경쟁자. 목표: IPC RTT <100ns, 50M+ msg/sec.
trading-ipc-bench
알고리즘 트레이딩용 IPC 벤치마크: 공유 메모리, Unix sockets, NNG, ZeroMQ, gRPC, Aeron — p50/p95/p99 지연.
bingx-leverages
BingX 레버리지 등급 API를 리버스 엔지니어링하는 Python 라이브러리.
StockAPIs.com
100+ 거래소의 암호화폐 시장 데이터, 지연 <100ms. 포트폴리오 관리 및 자율 트레이딩용 AI 에이전트.
Profitmaker.cc
셀프 호스팅 가능한 오픈소스 트레이딩 터미널(프런트엔드 + 백엔드), 모듈로 확장 가능.
Trender
Optuna 유전 알고리즘 최적화 기반 고성능 tick-sim 백테스팅 엔진. 1초 단위 드릴다운, 분산 클러스터(50+ 스레드), 22+ 캔들 생성 방식 지원.
PolyTracker
카피트레이딩, 내부자 탐지, 차익거래 스캐너를 갖춘 Polymarket 분석 플랫폼.
Avellaneda-Stoikov
Avellaneda-Stoikov HFT 마켓 메이킹 모델 구현. 여러 버전과 TigerBeetle 통합 포함.
Frontrunner
Bybit HFT 봇 — L1/L50 오더북 분석, 적응형 편차 감소, 핫 커넥션 워밍. 주문 체결 3-7ms.
simple-fast-fix-scalper
C++로 작성된 고성능 FIX 프로토콜 스캘퍼.
vector-arbitrage
암호화폐 거래소용 C++ 벡터 차익거래 시스템.
solana-arbitrage
Rust로 작성된 Solana 차익거래 봇.
Listing Monitor
Upbit/Bithumb 상장용 이벤트 기반 모니터. gRPC를 통한 Telegram 신호 추출 100ms 이하. Rust와 Zig로 최적화.
Binance Listing Rocket
Binance 상장 이벤트에서의 자동 트레이딩.
Calculate Listing Profit
상장 이벤트 전후 체결 데이터를 다운로드하고 캔들 데이터를 구성하여 상세한 수익 시나리오 분석을 제공.
Markowitz Portfolio
암호화폐 포트폴리오용 실용 Modern Portfolio Theory — 평균-분산 최적화, efficient frontier.
copytrader
암호화폐 거래소용 카피 트레이딩 플랫폼.
Pair Arbitrage (Binance)
Binance의 spot/futures 페어 차익거래 — 상관관계 발산 탐지를 위한 지표, 시그널, 봇.
deep-profitmaker
Deep.Foundation을 활용한 의사 그래프 기반 트레이딩 아키텍처.
Tinkoff ETF Balancer Bot
Tinkoff Invest API를 통한 자동 ETF 포트폴리오 리밸런싱 오픈소스 봇.
candle-trade-visualizer
트레이딩 데이터용 OHLCV 캔들 차트 시각화 도구.
benchmarks-trading
커넥션 워밍 후 거래소 간 주문 체결 지연 벤치마크 — ping, keep-alive, p50/p95/p99.
market-manipulator-detection
시장 조작 패턴을 탐지하는 Rust 라이브러리.
candle_aggregator_benchmark
Rust OHLCV 캔들 집계기, 배치 집계기, 제너레이터 및 벤치마크.
hyperliquid-c
Hyperliquid 거래소 API용 C 어댑터/SDK.
AI
aicommit
OpenRouter를 통해 AI로 커밋 메시지를 생성하는 Rust CLI. 105개 릴리스, VS Code 확장, jail/blacklist 페일오버.
SDKRouter
300+ AI 모델을 지원하는 통합 OpenAI 호환 Python SDK. Pydantic 구조화 출력 및 비용 추적.
DjangoCFG
Pydantic AI 에이전트, MCP 서버, gRPC, WebSocket, 벡터 검색, 암호화폐 결제를 지원하는 오픈소스 Django 프레임워크.
OpenScreenshot
LLM 컨텍스트용 macOS 스크린샷 도구. 화면 영역 캡처, 토큰 절약을 위한 자동 다운스케일링, PNG를 클립보드로 바로 전송.
cmdop-claude
Python 패키지 — Cmdop을 위한 Claude 통합, PyPI를 통한 원격 AI 에이전트 관리.
local-llm-proxy
MCP 서버 — Claude Code용 로컬 LLM 프록시, 클라우드 모델 자동 페일오버.
Open Agent Manager
병렬 AI 코딩 에이전트 세션을 위한 데스크톱 터미널. 프로젝트 사이드바, 실제 PTY 터미널, 프롬프트 큐. 로컬, SSH, CMDOP 연결 지원.
개인 프로젝트
Hlider
klava.org의 Android/iOS 화면 키보드. 파트너 프로젝트.
karabiner-visualizer
Karabiner-Elements 설정 웹 시각화 도구 — macOS 키보드 리매핑을 인터랙티브 레이아웃으로 확인.
distract-blocker
집중을 방해하는 사이트를 차단하는 조용한 Chrome MV3 확장 — 사이드 패널 UI, 21개 언어, 사용자 단축키, 수호 마스코트.
MacChill
Apple Silicon M1–M4의 열 압력을 모니터링하고 저전력 모드를 자동 전환하는 macOS 메뉴바 앱.
Sanctum
AES-256-GCM 암호화된 파일 볼트용 VSCode 스타일 데스크톱 에디터.
OpenLastPass
오픈소스 패스워드 매니저 — Rust/Axum 백엔드, React+TS 프런트엔드, Tauri 데스크톱, React Native 모바일, Argon2id/AES-256-GCM.
Vasya
The Telegram Client for Deep Focus — 미니멀 Telegram 클라이언트 (TypeScript + Rust 백엔드).
macpurge
개발자를 위한 macOS 디스크 클리너 유틸리티.
deadline-in-days
남은 일수를 보여주는 마감일 카운트다운 앱.
계약 & 프리랜스
Deep.foundation & Deep.memo
오픈소스 스타트업. 풀스택 개발: 의사 그래프 DB, 이벤트 기반 아키텍처, DevOps (Swarm, ArgoCD, Kubernetes, Terraform). 2022~현재.
Dolphin.bi
오픈소스 암호화폐 분석 마켓플레이스. 감정 분석, ICO 펀더멘털 분석. Startupbootcamp 통과. 2017–2018.
Shakeapp
C2C/C2B 공유 플랫폼 (자동차 & 주택 렌탈). React 개발자. 2020–2022.
centrum-air.com
우즈베키스탄 민간 항공사 웹사이트. 2023.
무덤
Kupi.network
130+ 암호화폐 거래소를 지원하는 오픈소스 암호화폐 트레이딩 터미널. 두 버전: React (클래스 기반)과 Vue 2. 2018–2019.
Kupi.ru
마켓플레이스. FRII 액셀러레이션 통과. 2013.
Kupi.net
웹사이트 빌더 스타트업. 파트너. 2019–2020.
DeepChain
Cosmos SDK 기반 블록체인. 2024.
Dolphin.bi
오픈소스 암호화폐 분석 마켓플레이스. 감정 분석, ICO 펀더멘털 분석, ICOFaces. ICO (실패). Startupbootcamp 통과. 2017–2018.
Bursa.dex
오픈소스 탈중앙화 거래소. Solidity 스마트 컨트랙트, Web3.js, 오더북 캐싱. Waves의 BlockchainHack 우승. 2017.
de-core.net
웹 개발 스튜디오. 1인 프리랜서로 시작해 3-7명 팀으로 성장. ~200개 웹사이트 제작. 2010–2016.
Thermom
스타트업 파트너. 모바일 앱 프런트엔드. Bayer 액셀러레이션 통과. 2016.
출판물
The Algotrading Book
알고리즘 트레이딩에 관한 온라인 책 — 전략, 백테스팅, 인프라, 실전 가이드.
Mathematics for Trading
트레이더를 위한 오픈소스 수학 책 — 알고리즘 트레이딩과 퀀트 분석에 필요한 통계, 선형대수, 최적화, 확률 미적분 기초.
Blog on Marketmaker.cc
백테스팅 방법론, QuestDB 분석, Monte Carlo bootstrap, 이상치 탐지, 손익 비대칭 등에 대한 글들.
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